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Esta propuesta, que ofrece una alternativa para estimar la mortalidad de poblaciones en edad avanzada, hizo merecedor a Juan Sebastián Orozco Cortés del Premio Fasecolda Periodismo de Seguros 25 años. La tesis, realizada en el marco de la Maestría en Ciencias Estadísticas de la UNAL Medellín, presenta una nueva metodología para realizar este cálculo estadístico teniendo en cuenta fenómenos demográficos actuales, como el aumento de la esperanza de vida, “mejorando significativamente la evaluación del riesgo de longevidad y su impacto en distintos sectores”, según el jurado calificador que entregó el Premio.

 

  • La ceremonia de la entrega del Premio Fasecolda al periodismo de seguros 25 años, se realizó en diciembre de 2024. Foto cortesía Juan Sebastián Orozco.

    La ceremonia de la entrega del Premio Fasecolda al periodismo de seguros 25 años, se realizó en diciembre de 2024. Foto cortesía Juan Sebastián Orozco.

  • Juan Sebastián Orozco Cortés y el profesor Norman Giraldo Gómez con el reconocimiento obtenido. Foto Unimedios.

    Juan Sebastián Orozco Cortés y el profesor Norman Giraldo Gómez con el reconocimiento obtenido. Foto Unimedios.

  • Producto de la tesis, los investigadores preparan un artículo que se publicará próximamente en una revista especializada. Foto Unimedios.

    Producto de la tesis, los investigadores preparan un artículo que se publicará próximamente en una revista especializada. Foto Unimedios.

     

    La nueva forma de pronosticar la longevidad, es decir, cuánto vivirá una persona después de su jubilación (que se conoce técnicamente como riesgo de longevidad), detallada en la tesis Estimación del riesgo de longevidad mediante distribuciones de supervivencia transmutadas, fue la ganadora de la última edición del Premio Fasecolda (entregado por la Federación de Aseguradores Colombianos) en la categoría trabajo de grado, que reconoce las contribuciones al acervo de conocimiento existente (teórica, empírica, metodológica o históricamente) en el sector asegurador y de pensiones.

    El modelo creado, catalogado como innovador por el jurado calificador, permite ajustar o adaptar las estimaciones de mortalidad en edades avanzadas al fenómeno hallado recientemente del desplazamiento de la edad de muerte o una mayor supervivencia en la población en edad de retiro o pensión, también conocido como aumento en la expectativa de vida.

    “Cuando buscamos datos encontramos que había un fenómeno en el desplazamiento de la edad de muerte. Mientras más sobreviven las personas, más costoso es para el sistema pensional y/o asegurador en general su sostenimiento entre el tiempo de la jubilación y la muerte; el riesgo de longevidad se materializa cuando alguien sobrevive un tiempo más allá de lo esperado. Para estos cálculos existe una función de supervivencia que define ciertas probabilidades de vida a partir de diferentes edades, sin embargo, la tesis se centró por encontrar en edades avanzadas los lapsos superiores a la jubilación”, explicó Juan Sebastián Orozco Cortés, magíster en Ciencias Estadísticas de la UNAL Medellín.

    De acuerdo con el administrador de empresas y financiero, es importante que en las rentas vitalicias se pueda cuantificar y valorar cuánto están viviendo las personas y cuál sería esa valoración económica de esa mayor longevidad para incluirlas dentro del cálculo y poder ajustar “las fórmulas” que se usan actualmente.

    “Usamos una propuesta teórica que ya existía y se llama trasmutación, que consiste en tomar algo y convertirlo en otra cosa. Utilizamos esa idea para hacer pronósticos en el tiempo y, al final, calculamos la anualidad que es la reserva correspondiente al periodo comprendido entre la jubilación y la edad de muerte de la persona. Luego hicimos unos modelos de serie de tiempo para pronosticar un lapso y generar distribuciones de supervivencia transmutadas. Finalmente, realizamos una valoración cuantitativa del riesgo en un producto que se llama la renta vitalicia, que es el contrato de seguro pactado entre una persona y el asegurador, donde hacen un intercambio de flujos (dinero) y a partir de la edad de jubilación de la persona esta recibe unos pagos periódicos hasta la edad de muerte comúnmente”, destacó Orozco Cortés.

    De acuerdo con el egresado de la UNAL Medellín, existen otros métodos para pronosticar la longevidad. “El modelo propuesto logra competir frente a otros con un nuevo método. Si se desconoce que las personas están viviendo más, se puede generar en el sector pensional y/o asegurador que estas empresas no hagan una programación financiera adecuada y no logren llevar a cabo esa cobertura de ese tiempo de vida o de jubilación de la persona sin enfrentar dificultades, de allí proviene esa propuesta central para valorar el riesgo”.

     

    Para ser merecedor del Premio Fasecolda Periodismo de Seguros 25 años, en la categoría Trabajo de Grado (entregado en diciembre de 2024), la tesis realizada en la UNAL Medellín compitió con trabajos de otras siete universidades del país. “El jurado destacó la pertinencia de este escrito por la implementación de un modelo innovador que permite ajustar las estimaciones de mortalidad en edades avanzadas, mejorando significativamente la evaluación del riesgo de longevidad y su impacto en distintos sectores”, informaron los organizadores del Premio en un comunicado de prensa.

     

    El interés por investigar este tema surgió en la primera clase de cálculo actuarial de la Maestría Ciencias Estadísticas, cuando Juan Sebastián notó que el área de riesgos era de creciente interés para la sociedad y la comunidad académica y científica. En razón de esto, la tesis se realizó dentro de la línea de investigación en Finanzas y Actuaria del Departamento de Estadística, de la Facultad de Ciencias. En este camino lo acompañó el profesor Norman Giraldo Gómez, director de la tesis, quien destacó que este trabajo desarrolla una aplicación para el sector asegurador y de pensión a través del estudio de la medición del efecto del riesgo de supervivencia.

    “Mientras más sobreviven las personas, más costoso es el sostenimiento entre la jubilación hasta la edad de la muerte para el sistema; por esta razón el trabajo propone un método para medirlo, para cuantificarlo. Mi interés ha sido que los estudiantes hagan esas tesis para que se vinculen en el sector de servicios, establecer vínculos con la empresa a través de lo que la Universidad ofrece. Fasecolda es un gremio asegurador que pesa mucho en la economía y ser distinguidos con este galardón es un reconocimiento directamente para la Universidad, lo cual es muy satisfactorio”, añadió el matemático y profesor asociado de la UNAL.

    Para estos cálculos se utilizan las tablas de vida que son estáticas y por cortes de edad, las cuales permiten identificar un número de nacimientos hasta determinadas muertes. Los investigadores proyectaron esas tablas de vida de tal manera que se reconociera en ellas el aumento de la esperanza de vida que se está materializando en ese riesgo de longevidad. El docente señaló que el estudio se enfocó en Canadá y Alemania (países que pueden hacer planificación demográfica por los datos que poseen) debido a que Colombia tiene una información precaria en materia demográfica.

    “Tomamos datos entre 1990 al 2014 e hicimos una validación con seis años (seis cohortes de edad) para mirar si el pronóstico que nosotros hacíamos de la supervivencia de Canadá y Alemania eran consistentes con la realidad que tenían en el 2020. Y, efectivamente, cuando comparamos varias leyes de mortalidad usando validación cruzada, se acercaba más el nuestro que los mismos pronósticos de los más usados de acuerdo con la literatura”, manifestó Juan Sebastián Orozco.

    Aplicación en Colombia

    La metodología propuesta por los investigadores requiere de las historias completas consecutivas de las tablas de vida; por ejemplo, de los años de 1991 hasta 2020, un lapso de tiempo que permite hacer una proyección al 2050; es decir, los próximos 30 años. Para el caso colombiano se deben construir las tablas de vida de los años que faltan, aunque hay registros desde 1956 con vacíos en algunos años, además estas tablas no están registradas por edades sino por grupos de edad, lo que dificulta el proceso.

    “Colombia tiene un déficit de información demográfica para estos productos o estudios, ahora tenemos una metodología para proporcionar unos datos con un grado de confianza, pero ese grado no es del 100 % por esta falta de información. Nos interesan las proyecciones de ese periodo con el riesgo de longevidad y, aunque el país no tiene el historial de información, hicimos algo que se llama interpolar. La interpolación es poner datos donde no había, un sesgo común en estadística y matemáticas que, aunque resuelve el problema, tiene un costo y es que los resultados no corresponden exactamente a la realidad, pero es un acercamiento. Estos resultados se deben comparar con otros países parecidos a Colombia, como Chile y México”, enfatizó el docente Norman Giraldo.

    Debido a que el país no cuenta con insumos para aplicar este nuevo método, Juan Sebastián y el profesor Norman trabajan en un artículo que se publicará en una revista especializada que aborda este tema.

    “Ya incorporamos la metodología para mejorar la información demográfica, que se llama las tablas de vida, y consiste en el número de supervivientes por edad desde una cohorte inicial de personas. Como ahora se viene la reforma pensional y van a ingresar nuevos actores a comercializar las ventas vitalicias, surge la preocupación sobre qué tan preparados están estos desde la parte técnica para el cálculo de las reservas debido a que estas pueden estar subvaloradas a partir de la realidad. Este es un asunto de trascendencia porque, a pesar de que son empresas privadas las que están manejando un servicio público al ser responsables del pago de la pensión y el ahorro, el Gobierno va a tener que ser muy preciso para expedir los requisitos para que un actor pueda ofertar ese producto”, recalcó el profesor del Departamento de Estadística en las líneas de investigación actuaria y finanzas.

     

    El Premio Fasecolda al Periodismo de Seguros reconoce la labor de los comunicadores y periodistas que asumen el compromiso de informar sobre los riesgos a los que se enfrentan los colombianos y los mecanismos para afrontarlos en este tema. Para el caso de la categoría Trabajo de grado, los criterios de evaluación son: fundamentación técnica, aporte y aplicabilidad dentro de la industria, logro de los objetivos planteados, verificación de la hipótesis, uso del lenguaje y claridad en la exposición de las ideas.

    (FIN/JRDP)

    4 de febrero de 2025